Hola Robset. Como ya te han comentado, hay tres cuestiones en el tema que planteas, en mi opinión:
1-Existen setas que aguantan el frío, incluso algunas (como la lepista nuda) requieren de cierto frío para salir.
2-Existen lugares resguardados, (como pinares, lugares protegidos), abrigos donde algunas setas guantan un poco, aunque hiele.
3-La climatología y temperatura varía mucho de unas zonas a otras. En la Meseta puede helar un día y en Extremadura no, por ejemplo.
Buena suerte y, si de verdad te gusta sigue buscando. Seguramente no llenes la cesta, pero lo pasarás bien y aprenderás. Un saludo.